Бутстреп — Симулятор Довірчих Інтервалів

🔁 Бутстреп

Бутстреп оцінює розподіл вибірки будь-якої статистики шляхом повторної вибірки з поверненням зі спостережуваних даних — без параметричних припущень.

🎛 Параметри

Розподіл генеральної сукупності Розмір вибірки n 30 Бутстреп-повтори B 1000 Рівень довіри 95% Статистика

📐 Результати

Спостережена θ̂

—

Бутстреп SE

—

НГ інтервалу

—

ВГ інтервалу

—

ℹ️ Метод

Персентильний бутстреп: обчислюйте θ̂* для кожного з B повторів; квантилі α/2 та 1−α/2 набору {θ̂*} утворюють ДІ.

Чому це працює: бутстреп-розподіл (θ̂* − θ̂) імітує справжній розподіл (θ̂ − θ). Метод підходить для будь-якої статистики — середнього, медіани, кореляції, коефіцієнтів регресії.